Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2006, t. 46, spec. nr, p. 289-294
Summary / Abstract:

LTBaltijos šalių vertybinių popierių ir ypač akcijų rinkų tyrimai kelia daug iššūkių investuotojams bei analitikams. Jaunose ir besivystančiose rinkose yra pastebimas didesnis, nei įprasta, pasyvumas, todėl tinkamo dėsnio, kuris pakankamai gerai modeliuotų duomenų pasiskirstymą nustatymas, yra įdomi ir aktuali problema. Darbe siūlomas mišrusis modelis ir atliekama jo tinkamumo Baltijos šalių rinkoje analizė. Mišrusis modelis apjungia tolydžiuosius ir diskretinius dėsnius, o standartiniai suderinamumo kriterijai keičiami Koutrouvelio ir modifikuotu χ^2 metodais.

ENThe Baltic States equity market is a challenge for investors and financial analysts. Unfortunately strong passivity is observed in "young" markets, therefore any (Gaussian, α-stable etc) distribution fitting tests (Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, etc.) are poorly applicable. Improvement based on mixed distributions is proposed and its adequacy in the Baltic States market is tested. In this paper we use Koutrouvelis goodness-of-fit test and modified χ^2 test.

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5617
Updated:
2021-04-16 20:26:02
Metrics:
Views: 24
Export: