Įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės vertinimas nustatant kredito reitingus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės vertinimas nustatant kredito reitingus
Alternative Title:
Assessment of enterprise default probability by credit rating model
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2012, t. 6, Nr. 2, p. 127-142
Keywords:
LT
Bankai; Kredito reitingai; Kredito rizika; Statistinė analizė.
EN
Banks; Credit ratings; Credit risk; Statistical analysis.
Summary / Abstract:

LTKomerciniams bankams aktualu ieškoti metodų ir rodiklių, kuriais remiantis galima sudaryti vidaus reitingų modelius ir vertinti įmonių kredito riziką. Straipsnio tyrimo tikslas – sudaryti įmonių kredito rizikos vertinimo modelį, kuriuo galima įmonėms priskirti kredito reitingus ir įvertinti finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę. Tyrimo rezultatai parodė, kad taikant dirbtinių neuronų tinklus kartu su kitais statistiniais duomenų analizės metodais galima suformuoti veiksmingą įmonių kredito rizikos vertinimo modelį, kuriuo nustatomas įmonės kredito reitingas ir įvertinama finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per ateinančius finansinius metus. Modelis tinkamas vertinti įmonių kredito rizikai, kurių veiklos trukmė yra ne trumpesnė kaip 3 metai. Statistinių duomenų analizės metodų taikymas gali sumažinti banko darbuotojų darbo apimtis vertinant kredito riziką ir su tuo susijusius paskolų administravimo kaštus. Tai sutrumpina bendrą kredito rizikos vertinimo proceso trukmę. Rezultatas apie kliento kredito riziką gaunamas į modelį įvedus reikalingus duomenis apie klientą. Sudaryto įmonių kredito reitingų modelio skalėje mažėjant kredito reitingui, įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė tolygiai didėja. Remiantis modelio rezultatais, AAA – C reitingų įmonės būtų finansuojamos, o D reitingo įmonėms paskolos nebūtų suteikiamos. Modeliu nustatyta įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė gali padėti suskaičiuoti rizikos kapitalo poreikį bankuose ir nustatyti finansuojamų įmonių paskolų palūkanų normą.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44498
Updated:
2018-12-17 13:24:36
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: