Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo pasiskirstymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolų portfelio rizika ir ekonominio kapitalo pasiskirstymas
In the Journal:
Pinigų studijos. 2006, Nr. 2, p. 58-74
Keywords:
LT
Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - aptarti paskolų portfelio rizikos vertinimą, ekonominio kapitalo paskirstymo problemą, taip pat apžvelgti Lietuvos bankų turimą paskolų portfelio rizikos vertinimo praktiką ir pateikti siūlymus, kaip galima pagerinti tokį vertinimą. Vertinant kredito riziką, negali būti apsiribojama tik paskolų rizikos vertinimu - būtina įvertinti ir viso paskolų portfelio riziką. Tam reikia nustatyti ne tik paskolų portfelį sudarančių paskolų rizikos sudedamąsias dalis, bet ir paskolų rizikos koreliaciją. Paskolų portfelio riziką, arba netikėtą nuostolį, rodo nuostolio skirstinys. Netikėtam nuostoliui padengti laikomas ekonominis kapitalas. Apskaičiavus viso paskolų portfelio ekonominį kapitalą, jis paskirstomas paskoloms, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į paskolų portfelio riziką. Paskirsčius ekonominį kapitalą paskoloms, galima įvertinti jų pelningumą, atsižvelgiant į riziką. Atliekant tokią pelningumo analizę, taikomi santykiniai (RaRoC) ir absoliutieji (SVA) matai. Lietuvos bankų apklausos rezultatai parodė, kad jie taiko skolininkų rizikos vertinimo metodus, priskirtinus ekspertinių metodų grupei, pasirenka pasyvią paskolų portfelio rizikos valdymo strategiją, netaiko matematinių paskolų portfelio rizikos vertinimo ir ekonominio kapitalo paskirstymo modelių. Dauguma Lietuvos bankų yra maži, todėl įdiegti paskolų portfelio rizikos vertinimo modelį jiems būtų per brangu. Geriausias galimybes diegti paskolų portfelio rizikos vertinimo modelį turi bankai, ketinantys taikyti vidaus reitingais pagrįstą metodą ir galintys tikėtis paramos iš juos globojančio banko.Reikšminiai žodžiai: Paskolų portfelis; Kredito rizika; Kredito rizikos valdymas; Loan portfolio; Credit risk; Credit risk management.

ENThe article aims at discussing the evaluation of loan portfolio related risk and the problem of distribution of economic capital as well as overviewing the practice of evaluation of risk of the loan portfolio of Lithuanian banks and provision of suggestions regarding improvement of evaluation. When evaluating credit risk one may not limit only to the loans risk evaluation – it is also necessary to evaluate the risk of the entire loan portfolio. For this purpose it is necessary to identify both the composite parts of the risk of the loans in the portfolio and the loan risk correlation. The loan portfolio risk or an unexpected loss is shown by the division of the loss. An economic capital is available for covering of unexpected losses. Upon calculating the economic capital of the entire loan portfolio, the portfolio is distributed for loans in consideration of their contribution into the loan portfolio risk. Upon distributing the economic capital for loans, there comes the possibility to evaluate their profitability, taking the risk into consideration. When performing such a profitability analysis the relative (RaRoC) and absolute (SVA) measurements are applied. The results of surveys of Lithuanian banks showed that they apply the methods for evaluation of the borrowers related risk, attributable to the expert methods group, choose the passive loan portfolio risk management strategy and do not apply any mathematic models for evaluation of loan portfolio risk and distribution of the economic capital. Most Lithuanian banks are small therefore it would be too expensive for them to implement a loan portfolio risk evaluation model. The best possibilities to implement a loan portfolio risk evaluation model are available at the banks, intending to apply the method, based by the internal ratings and who can expect support from the parent bank.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12741
Updated:
2018-12-17 11:52:51
Metrics:
Views: 36    Downloads: 15
Export: