Komercinių bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymo įžvalgos Bazelio III direktyvų kontekste

LTPriežiūros institucijos įpareigoja komercinius bankus laikytis tam tikrų normatyvinių rodiklių, parodančių ar komercinis bankas yra pasirengęs atsverti prisiimamą riziką. Europos centrinis bankas (ECB) tobulina ir kuria naujus veiklos riziką ribojančius normatyvus komerciniams bankams, siekiant sukurti kuo tobulesnį normatyvinių rodiklių paketą, kurio pagalba būtų galima išvengti komercinių bankų bankroto, ypač finansinės krizės laikotarpiu. Tačiau, per ketverius metus šalyje bankrutavo du komerciniai bankai: AB bankas „Snoras“ bei AB „Ūkio bankas“. Pastaruoju metu tarp mokslininkų kyla daug diskusijų dėl Bazelio III efektyvumo bei įtakos komercinių banų veiklos riziką ribojantiems normatyvams. Minėtas reguliavimas aktualus Lietuvai, nes jau prasidėjo septynerių metų integracinis procesas per CRD IV direktyvas į Bazelį III. Tyrimo objektas. AB Šiaulių banko veiklos riziką ribojančių normatyvinių rodiklių vykdymas Bazelio III direktyvų kontekste. Tyrimo dalykas. Bazelio III veiklos riziką ribojantys normatyviniai rodikliai. Tyrimo tikslas – įvertinti AB Šiaulių banko likvidumo ir kapitalo pakankamumo normatyvų vykdymo analizę Bazelio III direktyvų kontekste. Siekiant šių tikslų, tyrimo metu, formuluojami uždaviniai: 1. Susisteminti ir apibendrinti mokslinėje literatūroje pateikiamą veiklos riziką ribojančių normatyvų metodiką Bazelio III direktyvų kontekste, išryškinant jų esminius principus. 2. Į vertinti AB Šiaulių banko likvidumo ir kapitalo pakankamumo normatyvų vykdymą. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir kitų imperatyvių dokumentų analizė, dokumentų tyrimo analizė, ekonominių procesų modeliavimas. [Iš straipsnio, p. 97]Reikšminiai žodžiai: Komerciniai bankai; Veiklos riziką ribojantys normatyvai; Banko likvidumas; Kapitalo pakankamumas. Keywords: Commercial banks; Operational risk-limiting regulations; Bank liquidity; Capital adequacy.

ENSeeking commercial banking stability since 2014November Lithuanian central bank partially will lose independence and will be relatively eliminated from the regulation, because Europe Union creates European bank union. Commercial banks’ Union general rulebook include: joint monitoring mechanism; total commercial bank restructuring mechanism; deposit guarantee system strengthening. Since 2015 in country starts ongoing project Basel III, which implementation through CRD IV package directives will be held for 7 years2013 – 2019 m. Essential Basel III prudential requirements changes related to the new liquidity coverage normative and capital adequacy normative rate growth. Basel III liquidity normative modeling showed that joint – stock Siauliai Bank normative pre Basel III integration had excess liquidity normative, the excess liquidity remains and after Basel III implementation. Even in the case in 2019Basel III liquidity rate becomes mandatory in 2015Bank will continue to maintain excess liquidity ratio. Excess liquidity has proven Basel III liquidity and the ratio of the stress test simulations. The research concluded that the capital adequacy normative under Basel III directives significantly higher than the required rate. Basel III directives increased the capital base of 0.1 percent and reduced the capital requirement of 6 percent. In addition, the Bank’s share capital increase, capital base strengthened 1 percent. It means that do not need to strength capital base and capital adequacy ratio at least the next year. The study proved that the strengthening of the capital base of 20, 000 thousand Lt Bank’s capital adequacy ratio increased 1 percent. Consequently, the Bank’s capital adequacy normative is sensitive to changes and it is the most weakness spot of the Bank. [From the publication]