Valiutos paklausos dinaminis modeliavimas

LTPinigų kiekis ekonomikoje yra vienas svarbiausių makroekonomikos rodiklių. Juo remiantis, modeliuojami ūkio ciklai, daromas poveikis bendrajam vidaus produktui (BVP), prognozuojama infliacija. J.M.Keynes'as išskiria 3 pinigų kiekio paklausos motyvus: sandorių, atsargų bei spekuliacinį. Dėl šios priežasties modeliuojant pinigų paklausą naudojamos transakcijos, infliacija bei palūkanų norma. Yra manoma, kad ilguoju laikotarpiu šie kintamieji kointegruoti t. y. turi ilgo laikotarpio pusiausvyrą. Trumpuoju laikotarpiu gali būti tam tikri nuokrypiai, tačiau dėl kointegruotumo kintamieji stengsis kore-guotis ir grįžti prie pusiausvyros. Šią teoriją bandoma patikrinti naudojantis Lietuvos duomenimis. Panašų tyrimą yra atlikęs Hildegart Ahumada (1992) modeliuodamas Argentinos valiutos paklausą. Problemą galima suformuoti klausimu - ar Lietuvos pinigų paklausai, BVP, kainų lygiui bei palūkanų normai būdingi kointegruotumo ryšiai? Darbo objektas. Lietuvos pinigų paklausos, transakcijų, kainų lygio bei palūkanų normos analizė ir tarpusavio priklausomybė. Darbo tikslas: Nustatyti Lietuvos pinigų paklausos, transakcijų, kainų lygio, palūkanų normos ilgo laikotarpio pusiausvyrą ir korekcijos greitį esant trumpo laikotarpio nuokrypiams. Uždaviniai. Norint pasiekti iškeltą tikslą yra suformuojami tokie uždaviniai: 1) Patikrinti kintamųjų integruotumo eilę; 2) Nustatyti ar kintamieji yra kointegruoti; 3) Sudaryti paklaidos korekcijos modelį; Tyrimo metodika: Tyrime bus naudojami vienetinių šaknų testai siekiant patikrinti kintamųjų bei paklaidų stacionarum ą, kointegruotumo metodikos pasiūlytos Engle ir Granger bei praplėstos Johansen, sudaromos vektorinės autoregresijos ir vektoriniai paklaidų korekcijos modeliai [Iš Įvado].