Lietuvos, Latvijos, Estijos komercinių bankų sektoriaus pelningumo lyginamoji analizė

LTTyrimo tikslas yra, pasitelkiant lyginamosios, grafinės bei koreliacinės analizės metodus pirminiams bei išvestiniams 2008–2014m. duomenims, palyginti Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių komercinių bankų sektorius bei naudojant panelinių duomenų ekonometrinius modelius nustatyti makroekonominių veiksnių įtaką sektorių pelningumui Baltijos valstybėse. Toks palyginimas bei panelinių duomenų analizė yra mažai taikyta nagrinėjant visų trijų Baltijos valstybių komercinių bankų pelningumą, tačiau yra tikslinga norint atrasti skirtumus tarp sektorių bei, atsiribojant nuo kitų veiksnių, išmatuoti makroekonominių rodiklių įtaką bankų sektoriaus turto pelningumui, kuris susijęs su sėkminga sektoriaus veikla bei aktualus ne tik pačiam sektoriui, akcininkams, bet ir kitiems ekonominio sektoriaus dalyviams dėl komercinių bankų atliekamų funkcijų. Atliktų pirminių tyrimų rezultatai parodė, kad lyginant su ES vidurkiu, visų Baltijos valstybių komercinių bankų sektoriai gana panašus tarpusavyje, tačiau yra rizikingesni ir pelningesni. Nustatyta, jog valstybių komercinių bankų pelningumo modelių skirtumai susikaupia laisvajame modelio naryje, valstybės skola bankų pelningumui įtakos beveik nedaro, bendrojo vidaus produkto pokytis, nedarbo lygis, taupymas ir kainų indeksas paaiškina net 50% sektoriaus turto pelningumo. Fiksuotų efektų metodu sudarytame modelyje buvo įvertinta, kad nedarbo lygis bei taupymas lemia neigiamą, o bendrojo vidaus produkto pokytis ir kainų pokyčiai – teigiamą įtaką sektoriaus pelningumui.

ENThe purpose of the investigation is to compare the commercial banking sector between the Member States: Lithuania, Latvia and Estonia, through the comparative, correlation and graphical methods of analysis of the primary and the output data from 2008-2014; to determine the impact on the profitability of the sector in the Baltic States by using the econometric models of the macroeconomic data. Such a comparison and the analysis of panel data is not widely used in analysing the profitability of commercial banks in all three Baltic States, but it is sufficient to use it when indicating the differences between the sectors and, apart from other factors, to measure the impact of the macroeconomic indicators on the profitability of the banking sector assets, which is related to successful sector activities and topical issues. It is beneficial not only to the sector itself but also to other stakeholders in the economic sector regarding the functions performed by commercial banks. The results of the preliminary research have shown that the sectors of the commercial banks of all the Baltic countries are quite similar in comparison with the EU average but are riskier and more profitable. It was found that the differences between the profitability models of the commercial banks of the countries accumulate in the free member of the model; the public debt has almost no effect on the profitability of banks; the change in gross domestic product, unemployment rate, savings and price index make 50% of the profitability of the sector's assets. The model retrieved from the fixed effect method has estimated that the level of unemployment and savings have a negative, and the change in gross domestic product and the price changes have a positive impact on the profitability of the sector.