Bankų operacinės rizikos valdymo modelis : disertacija

LTAktualumas. Operacinės rizikos valdymas – sąlyginai naujas procesas bankininkystėje. Bankų priežiūros Bazelio komitetas 2001 m. pateikė šiuolaikiniam finansų sektoriui adaptuotas rekomendacijas, kuriose akcentuojama operacinės rizikos valdymo aktualumas. Operacinės rizikos valdymu tampa suinteresuoti vis daugiau komercinių bankų, o tai išryškina Bazelio komiteto rekomenduojamų operacinės rizikos valdymo specifikos tyrimo poreikį. Mokslinė problema – kaip suformuoti efektyvią banko operacinės rizikos valdymo sistemą, atitinkančią naujausius operacinės rizikos valdymo principus. Mokslinių tyrimų objektas – operacinės rizikos valdymo banke tobulinimo procesas. Mokslinių tyrimų tikslas – remiantis bankų operacinės rizikos valdymo aspektų analize, suformuoti bankų operacinės rizikos valdymo modelį. Disertacijoje, remiantis operacinės rizikos koncepcijos ir operacinės rizikos valdymo bankuose pagrįstumo analizės rezultatais, suformuotas bankų operacinės rizikos valdymo modelis, kurį sudaro keturi baziniai operacinės rizikos valdymo sprendimų diegimo banke proceso etapai: 1) operacinės rizikos vertinimo metodo parinkimas, 2) operacinės rizikos matavimo priemonių nustatymas, 3) operacinės rizikos matavimo rezultatų interpretavimo sprendimų priėmimas bei 4) operacinės rizikos monitoringo ir kontrolės procedūrų formavimas. Bankų operacinės rizikos valdymo modelio adaptyvumo banke empirinio tyrimo rezultatai patvirtina koncepcinio modelio tinkamumą tobulinant operacinės rizikos valdymo sistemą pagal Basel II rekomendacijas, o tai patvirtina šio modelio naudingumą ir aktualumą. [Iš leidinio]

ENRelevance. In 2001, management of operational risk was a new process in banking. The Basel Committee on Banking Supervision supplied recommendations adapted to the current financial sector, which accentuated the relevance of operational risk management. More banks are becoming interested in operational risk management. This shows the need for analysis of operational risk management specifics recommended by the Basel Committee. Scientific problem—how to formulate an effective system for operational risk management in a bank that would correspond to the most up-to-date operational risk management principles. Object of scientific research—the process for improving the operational risk management. The aim of scientific researches—on the basis of analysis of operational risk management aspects of banks, the model of operational risk management is formed. On the basis of results, the thesis provides an operational risk management model formulated by banks, consisting of four basic stages for implementation of solutions: 1) selection of the operational risk assessment method, 2) identification of the operational risk measurement measures, 3) making decisions regarding interpretation of operational risk measurement results, and 4) formulation of operational risk monitoring and control procedures. The results of empiric research regarding adaptability of operational risk management model of banks confirm the relevance of the conceptual model while improving the operational risk management system according to Basel II recommendations, which confirms the value and relevance of this model.